- Ведение курса "Технологии искусственного интеллекта" (лекции на 5 групп и семинары) - Проведен хаккатон по анализу данных и ИИ (100+ человек) - Разработан курс по финансовой аналитике с элементами машинного обучения, покрытие: в том числе финансовый рынок (108 часов)

Команда: 12 человек Исследования (методология): -реализованы и продолжают функционировать и развиваться проекты в области анализа данных с применением ML (контроль качества данных, текстовый разбор нормативных актов), -разработаны и совершенствуются алгоритмы и методики расчетов по МСФО с применением ML и мат. моделированием (скоринг ЮЛ, pd/LGD, кривые дисконтирования, активность рынка), -разработаны и внедрены методики оценки финансовых и операционных рисков для банков, НПФ, страховщиков, ПУРЦБ с учётом требований законодательства, -внедрен прогноз макропоказателей, необходимых для фин. рынка, -внедрено A/B тестирование фич продуктов и анализ рынка. Анализ норм.актов: - Внедрен полуавтоматический разбор нормативных актов Банка России по оценке рисков и внутреннему контролю для банков и некредитных финансовых организаций (в частности, 511п, 781п, 590п, 4060у, 580п, 5343у). Разработка ИТ-продуктов: -создана и выведена на рынок линейка продуктов для оценки рисков и контроля с кастомизацией под клиента (финансовый рынок), -созданы библиотеки данных и расчетных процедур (API, VBA), -выполнен пилот на машиноисполняемом формате, -разработана и внедрена smart-база знаний и smart-отслеживание изменений НПА. Управление данными: -разработана и внедрена политика по управлению данными (DAMA-DMBOK, IOSCO), -внедрены практики управления рисками, -внедрены принципы контроля данных (статистический анализ). Взаимодействие с контрагентами и PR: -привлечено 50+ клиентов-ЮЛ, -проведено 100+ вебинаров для клиентов и партнеров. Презентационный опыт: -ежегодное участие в публичных мероприятиях профессиональной направленности, -успешная защита проектов разного уровня, -подготовлены понятные продуктовые материалы. Командная работы: -организована командная работы, разделение полномочий при ведении научных исследований, -настроено взаимодействие распределенной команды (TFS, Confluence, Jira), -внедрено планирование итерация (Scrum), -внедрены KPI для каждого члена команды.

-разработана модель стресс-тестирования страховых компаний и НПФ для целей макро-пруденциального стресс-тестирования (увязка Basel, SolvencyII), -настроены выгрузки данных из внутреннего хранилища (Cognos) и внешних источников (RU Data, СПАРК), -автоматизированы расчеты в рамках модели (VBA).

Финансовый директор: -привлечен крупный партнер, -создана продуктовая линейка компании, -внедрен бух. учёт, -организован контроль соблюдения бюджета, -собрана клиентская база (фин. рынок, эмитенты), -настроено взаимодействие с СРО, -организована командная работа (подбор, разделение обязанностей). Прочие задачи: -создан прототип ИТ-продукта для оценки финансовых рисков и ВПОДК, -разработана методология оценки финансовых и операционных рисков.

Актуарное направление: -автоматизирована актуарная оценка обязательств для отчетности РСБУ и взносов (тарификация) с элементами контроля качества данных, -разработана расчетная математическая модель (Excel + MS SQL) для проведения ПАО-теста (МСФО 4, 502-П); -автоматизирован расчет нормативных показателей (с элементами контроля); -разработаны ТЗ на доработку и тестирование процедур, применяемых для перс. учетной базы Фонда (распределение инвест. дохода, расчет Т-периода и т.д.). Направление управления рисками: -разработана документации по управлению рисками (согласно 4060-У и международным стандартам); -разработана методика оценки фин. рисков (в том числе и актуарных) (реализовано Excel); -автоматизировано тестирование достаточности собственных средств (сценарии); -разработана модель оценки операционных рисков Фонда (проект). Командная работа: -организована командная работа и разделение полномочий (4 человека).

Внедрение Solvency II: - автоматизировано (Excel) составление ежеквартального Market Value Balance Sheet (Excel); - автоматизирован (Excel) ежеквартальный расчет Рискового капитала по методологии Solvency II (с контролем качества данных - анализ факторов, влияющих на каждый риск-компонент), выработка авторекомендаций для уменьшения Рискового капитала; - разработан и внедрен подход к аллокации риска на актив; - разработан и внедрен подход к анализу чувствительности рискового капитала к рыночным изменениям (стандартизованный набор шоковых сценариев); - разработан и внедрен подход к расчету Рискового капитала для новых продуктов (страхование жизни; страхование иное, чем страхование жизни). Прочие задачи: - стандартизирован отчет о рекомендациях по текущей перестраховочной защите, стандартизирован расчет - моделирование вероятного убытка (frequency-severity statistics) в Excel и Igloo); - проведен анализ расчета Technical provisions в страховании жизни и автоматизирован расчет оптимальной дюрации, а также процентного риска; - автоматизирован (Excel) расчет комбинированного коэффициента для групп страховых продуктов для оценки рентабельности; - выявлены ошибки базы, созданы справочники соответствий имён, автоматизированы части отчетов по перестрахованию; - разработана методика расчета длительности договора.

Администрирование ПО: -настроены конфигурации ПО под нужды пользователей бухгалтерской программы «Парус» и «Консультант Плюс»; -настроено регулярное обновления ПО. Прочие задачи: - проведен анализ финансовой целесообразности заключения ГПХ договоров, разработаны рекомендации; - разработана программа для коммерческого отдела по отгрузке продукции, позволяющая сразу (анализ статистику отгружаемой продукции в количественном выражении при выписке счетов на предоплату); - предложены рекомендации по внедрению оптимизированных бизнес-проектов.

Финансовый факультет, Аспирантура, Бух. учет, статистика

Вычислительной математики и кибернетики, Аспирантура

Вычислительной математики и кибернетики, Прикладная математика и информатика

Национальный исследовательский университет ИТМО, Аналитик данных

Университет НТИ 2035, Искусственный интеллект

Иннополис, Университет НТИ 2035, CDO (Chief data officer)

KPMG

Центр корпоративного обучения "Прайсвотерхаускуперс Эксперт", Актуарные аспекты ОСБУ для НПФ

ФИЗТЕХ-колледж, web-дизайнер (html)

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации, CDTO (кадровый реестр)

Банк России, Актуарий

ИФРУ, Cпециалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ (квалификационный аттестат пятого типа)