- Ведение курса "Технологии искусственного интеллекта" (лекции на 5 групп и семинары) - Проведен хаккатон по анализу данных и ИИ (100+ человек) - Разработан курс по финансовой аналитике с элементами машинного обучения, покрытие: в том числе финансовый рынок (108 часов)

Команда: 12 человек Исследования (методология): -реализованы и продолжают функционировать и развиваться проекты в области анализа данных с применением ML (контроль качества данных, текстовый разбор нормативных актов), -разработаны и совершенствуются алгоритмы и методики расчетов по МСФО с применением ML и мат. моделированием (скоринг ЮЛ, pd/LGD, кривые дисконтирования, активность рынка), -разработаны и внедрены методики оценки финансовых и операционных рисков для банков, НПФ, страховщиков, ПУРЦБ с учётом требований законодательства, -внедрен прогноз макропоказателей, необходимых для фин. рынка, -внедрено A/B тестирование фич продуктов и анализ рынка. Анализ норм.актов: - Внедрен полуавтоматический разбор нормативных актов Банка России по оценке рисков и внутреннему контролю для банков и некредитных финансовых организаций (в частности, 511п, 781п, 590п, 4060у, 580п, 5343у). Разработка ИТ-продуктов: -создана и выведена на рынок линейка продуктов для оценки рисков и контроля с кастомизацией под клиента (финансовый рынок), -созданы библиотеки данных и расчетных процедур (API, VBA), -выполнен пилот на машиноисполняемом формате, -разработана и внедрена smart-база знаний и smart-отслеживание изменений НПА. Управление данными: -разработана и внедрена политика по управлению данными (DAMA-DMBOK, IOSCO), -внедрены практики управления рисками, -внедрены принципы контроля данных (статистический анализ). Взаимодействие с контрагентами и PR: -привлечено 50+ клиентов-ЮЛ, -проведено 100+ вебинаров для клиентов и партнеров. Презентационный опыт: -ежегодное участие в публичных мероприятиях профессиональной направленности, -успешная защита проектов разного уровня, -подготовлены понятные продуктовые материалы. Командная работы: -организована командная работы, разделение полномочий при ведении научных исследований, -настроено взаимодействие распределенной команды (TFS, Confluence, Jira), -внедрено планирование итерация (Scrum), -внедрены KPI для каждого члена команды.

-разработана модель стресс-тестирования страховых компаний и НПФ для целей макро-пруденциального стресс-тестирования (увязка Basel, SolvencyII), -настроены выгрузки данных из внутреннего хранилища (Cognos) и внешних источников (RU Data, СПАРК), -автоматизированы расчеты в рамках модели (VBA).

Финансовый директор: -привлечен крупный партнер, -создана продуктовая линейка компании, -внедрен бух. учёт, -организован контроль соблюдения бюджета, -собрана клиентская база (фин. рынок, эмитенты), -настроено взаимодействие с СРО, -организована командная работа (подбор, разделение обязанностей). Прочие задачи: -создан прототип ИТ-продукта для оценки финансовых рисков и ВПОДК, -разработана методология оценки финансовых и операционных рисков.

Актуарное направление: -автоматизирована актуарная оценка обязательств для отчетности РСБУ и взносов (тарификация) с элементами контроля качества данных, -разработана расчетная математическая модель (Excel + MS SQL) для проведения ПАО-теста (МСФО 4, 502-П); -автоматизирован расчет нормативных показателей (с элементами контроля); -разработаны ТЗ на доработку и тестирование процедур, применяемых для перс. учетной базы Фонда (распределение инвест. дохода, расчет Т-периода и т.д.). Направление управления рисками: -разработана документации по управлению рисками (согласно 4060-У и международным стандартам); -разработана методика оценки фин. рисков (в том числе и актуарных) (реализовано Excel); -автоматизировано тестирование достаточности собственных средств (сценарии); -разработана модель оценки операционных рисков Фонда (проект). Командная работа: -организована командная работа и разделение полномочий (4 человека).

Внедрение Solvency II: - автоматизировано (Excel) составление ежеквартального Market Value Balance Sheet (Excel); - автоматизирован (Excel) ежеквартальный расчет Рискового капитала по методологии Solvency II (с контролем качества данных - анализ факторов, влияющих на каждый риск-компонент), выработка авторекомендаций для уменьшения Рискового капитала; - разработан и внедрен подход к аллокации риска на актив; - разработан и внедрен подход к анализу чувствительности рискового капитала к рыночным изменениям (стандартизованный набор шоковых сценариев); - разработан и внедрен подход к расчету Рискового капитала для новых продуктов (страхование жизни; страхование иное, чем страхование жизни). Прочие задачи: - стандартизирован отчет о рекомендациях по текущей перестраховочной защите, стандартизирован расчет - моделирование вероятного убытка (frequency-severity statistics) в Excel и Igloo); - проведен анализ расчета Technical provisions в страховании жизни и автоматизирован расчет оптимальной дюрации, а также процентного риска; - автоматизирован (Excel) расчет комбинированного коэффициента для групп страховых продуктов для оценки рентабельности; - выявлены ошибки базы, созданы справочники соответствий имён, автоматизированы части отчетов по перестрахованию; - разработана методика расчета длительности договора.

Администрирование ПО: -настроены конфигурации ПО под нужды пользователей бухгалтерской программы «Парус» и «Консультант Плюс»; -настроено регулярное обновления ПО. Прочие задачи: - проведен анализ финансовой целесообразности заключения ГПХ договоров, разработаны рекомендации; - разработана программа для коммерческого отдела по отгрузке продукции, позволяющая сразу (анализ статистику отгружаемой продукции в количественном выражении при выписке счетов на предоплату); - предложены рекомендации по внедрению оптимизированных бизнес-проектов.