Главный эксперт Дирекции контроля р‎исков операций на финансовых рынкахВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва
Требуемый опыт работы
3–6 лет

Обязанности:

  • совершенствование методологии и моделей рыночных рисков, в т.ч. с учетом лучших практик и рекомендаций Базельского комитета. Методология Экономического капитала. Участие в проекте Базель-2;
  • бэк-тестинг используемых моделей, стресс-тестинг, анализ чувствительности, валидация прайсинговых моделей, используемых фронт-офисом, участие в определении справедливой стоимости инструментов;
  • аналитические заключения по рискам и лимитам, согласование инвест. деклараций;
  • участие в настройке системы риск-менеджмента/лимитной системы внешнего провайдера;
  • экспертиза новых продуктов на финансовых рынках на предмет выявления рыночных рисков;
  • участие в доработке и согласовании методологии по ALM-рискам.


Требования:

  • высшее математическое, техническое, экономическое образование;
  • сертификаты FRM, PRM, CFA - большой плюс
  • английский - не ниже уровня Upper-Intermediate (чтение, разговор)
  • опыт работы по направлению оценки рыночных рисков минимум 3 года;
  • знание рынка ценных бумаг, законодательных актов по рынку ценных бумаг и банковской отрасли, методологии управления рыночными рисками и кредитными рисками контрагентов по операциям на финансовых рынках, различных способов расчета рыночных рисков, в т.ч. VaR, теории вероятности и мат. статистики, моделирования и прогнозирования, принципов и формул ценообразования различных финансовых инструментов (в т.ч. деривативы - обязательно), принципов хеджирования и диверсификации, рекомендаций Базельского комитета, ВПОДК. Основы управления проектами - желательно;
  • умение рассчитывать рыночные риски долевых и долевых ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов, проведение бэк-тестинга и стресс-тестинга, прайсинга финансовых инструментов, написание методологических документов - обязательно. Опыт работы в терминале Рейтерс/Блумберг, навыки программирования, опыт внедрения ИТ системы управления рисками - желательно;
  • проактивность и инициативность, структурированность, хороший тайм-менеджмент и функции планирования выполнения задач, хорошие коммуникативные способности, аналитический склад ума, уважительное отношение к коллегам, желание развиваться профессионально.


Условия:

  • офис по адресу м. Фрунзенская;
  • соблюдение ТК РФ, соц. пакет;
  • уровень компенсации готовы обсуждать с соискателями индивидуально.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве