Ключевой сотрудник по рыночным рискам

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Основные функциональные обязанности:

  • Сценарное моделирование и стресс-тестирование портфелей
  • Прогнозирование рыночных рисков
  • Разработка и мониторинг ключевых индикаторов рыночного риска, установка пороговых значений
  • Анализ рисков новых инвестиционных стратегий и продуктов
  • Построение системы лимитов
  • Контроль лимитов, актуализация лимитной системы
  • Разработка методик и методов оценки рыночного риска
  • Отчетность по рыночным рискам регуляторная и управленческая

Требования к кандидату:

  • Образование: математическое/техническое/финансовое (глубокое знание теории вероятностей и математической статистики)
  • Квалификационный аттестат Банка России 1.0
  • Наличие сертификатов FRM, PRM
  • Знание принципов и методов оценки, методов управления рыночными рисками
  • Знание требований Базельского комитета по рыночным рискам
  • VAR и ES методика/расчет/моделирование/бэктестирование
  • Владение методологией оценки процентного риска банковского портфеля
  • Знание рыночных инструментов, опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг
  • Excel (опытный пользователь), vba, sql (навыки написания запросов)
  • Знание: 511-П. 139-И.
  • Опционально: 3624-У, 3883-У, 2005-У

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 17 октября 2016

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей