Руководитель направления Департамента валидации

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
3–6 лет

Обязанности:

  • Разработка методологии валидации моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) и утверждение в виде нормативного документа по Банку (включая состав и методологию тестов, формат отчетов и т.д.) в соответствии с лучшими практиками и требованиями ЦБ РФ 483-П / 3624-У.
  • Валидация (оценка качества) моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) (включая формирование отчета - заключения, рекомендации по перестройке моделей с альтернативными предложениями в случае несогласия с результатами разработчика модели, сбор входных данных, обработка данных, проведение тестов, оценка полноты и качества документации по разработке модели) в соответствии с утвержденной методологией.

Требования:

  • Опыт в разработке/валидации риск-моделей PD LGD EAD от 1-года
  • Знание теории вероятности, математической статистики и эконометрики (регрессионный анализ, дерево решений, кластерный анализ, метод Монте-Карло и т.п.).
  • Опыт работы с большим объемом данных, знание SQL.
  • Уверенное владение MS Excel и статистическими пакетами R/SAS Credit Scoring
  • Образование высшее образование (техническое, математическое, экономическое);
  • Знание документации ЦБ РФ (Письмо 192-Т, Положение 483-П, Положение 3624-У), Basel II;
  • Знание английского языка желательно.

Условия:

  • Рабочее место близ станции метро Таганская - кольцевая
  • Социальный пакет;
  • Корпоративные программы;
  • Интересные проекты и задачи;
  • Уровень оплаты труда обсуждается индивидуально с каждым кандидатом.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем