Ведущий специалист (Data Science)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

В Управлении модельного риска ПАО «Сбербанк» расширяется команда Data Science.

Мы занимаемся анализом, тестированием и разработкой алгоритмов верификации моделей розничного бизнеса ПАО «Сбербанк» с использованием методов эконометрики, мат. статистики и машинного обучения. При этом также разрабатываем альтернативные модели в случае низкого качества имеющихся алгоритмов.

Скоуп работ включает, но не ограничивается следующими задачами:

· Валидация моделей оценки рисков (кредитный скоринг – PD,LGD,EAD, транзакционные модели, Value Based Pricing, Экономический капитал, модели управлениям лимитами и расчета ставки, IFRS 9);

· Валидация моделей бизнес-подразделений (модели отклика, оттока, прогнозирование типа транзакций);

· Разработка инструментов финансовой оценки качества моделей (количественная оценка модельного риска);

· Валидация симуляционных моделей с применением методов Монте-Карло;

· Алгоритмы стресс-тестирования качества моделей;

· Разработка методологии процесса управления модельным риском и методологии валидации различных классов моделей.

Мы ищем специалиста в команду, с хорошим знанием теоретической базы и опытом решения практических задач (желательное, но не обязательное условие).

Функциональные обязанности:

- Анализ, тестирование и разработка алгоритмов верификации моделей розничного бизнеса ПАО «Сбербанк» с использованием методов эконометрики, мат. статистики и машинного обучения;

- Разработка автоматизированного фреймворка валидации в R, Python (создание инструментов для тестирования и разработки моделей);

- Разработка альтернативных моделей и алгоритмов на основе передовых методов машинного обучения;

- Участие в связанных с разработкой моделей проектах по внедрению новых технологий и автоматизации процессов.

Большие плюсы:

- Опыт разработки скоринговых моделей и других моделей оценки рисков

- Знание математической статистики и эконометрики

- Хорошее понимание финансов и кредитного бизнеса

- Высокая инициативность

Основные требования:

- Высшее образование (математика/физика/экономика), рассматриваем также студентов последних курсов;

- Опыт решения задач machine learning;

- Уверенные навыки работы со статистическими пакетами (хотя бы один из следующих языков программирования):

· Python (jupyter, numpy, scipy, pandas, scikit-learn, tensorflow, xgboost);

· R.

- Опыт программирования и работы с базами данных (Oracle, SQL), навыки работы с массивами данных;

- Хороший уровень владения английским языком.

Условия работы:

Мы предлагаем:

- Огромный спектр разнообразных и интересных задач в области моделирования рисков и бизнес-процессов самого инновационного банка России; Скучных задач у нас нет.

- Идеальные условия для профессионального и личностного роста в молодом и динамично развивающемся коллективе;

- Уникальная возможность внести активный вклад в формирование крупнейшей в России data-driven организации;

- Непрерывное образование в области предиктивной аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения (training on the job, участие в конференциях и семинарах и т.д.);

- Конкурентная заработная плата и социальный пакет;

- Офис на Волгоградском проспекте.

Вакансия опубликована 2 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику