Руководитель направления по исследованию данных (портфельные модели кредитного риска)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Ключевая задача:

Разработка портфельных моделей статей баланса для ALM риска и моделей взаимосвязи различных типов риска.

В частности:

Разработка моделей оценки рисков банковских продуктов (ALM риск)
Разработка структурных моделей оценки вероятности дефолта
Разработка моделей многомерного распределения макрофакторов

Требования к кандидату:

Высшее физико-математическое образование
Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики, финансовой математики и стохастического анализа
Опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (ALM риск)
Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R)
Хорошие навыки работы с данными (SQL)
Знание английского языка не ниже intermediate

Мы предлагаем:

Стабильную работу в высокопрофессиональной сфере
Карьерный путь в международной организации
ДМС, фитнес-центр на территории офиса
Корпоративное обучение, курсы, тренинги
Современный офис на Кутузовском проспекте

Вакансия опубликована 19 июня 2020 в Москве

Похожие вакансии