Balance sheet Quantitative analyst

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Наша команда ищет опытного аналитика для разработки подходов оценки риска ликвидности и решения задач поведенческого моделирования (в т.ч. с применением методов машинного обучения), с последующим переложением во внутреннее ценообразование банка и стратегию банка по управлению активами и пассивами. Работа в нашей команде предоставляет возможности серьезного развития в области практического риск-менеджмента, приобретения знаний в части финансового рынка и банковских процессов, а также позволяет оказывать реальное влияние на стратегические решения Банка.

Обязанности:

  • анализ, разработка и пересмотр моделей оценки риска ликвидности банка с учетом поведенческой специфики и регуляторных/групповых требований;
  • анализ и параметризация предпосылок стрессовых и не стрессовых сценариев в части риска ликвидности;
  • участие в разработке решений по управлению балансом банка в части риска ликвидности, риском ликвидности банковской и торговой книги;
  • участие в разработке решений по внутреннему ценообразованию в части риска ликвидности;
  • оптимизация и автоматизация соответствующих инструментов, моделей и отчетности;
  • коммуникация с внутренними подразделениями и групповыми контрагентами в целях согласования и внедрения решений в части риска ликвидности.

Требования:

  • высшее математическое/экономико-математическое/финансовое образование;
  • владение математическим аппаратом, включая статистику и эконометрику;
  • практический опыт разработки поведенческих моделей / ценообразования банковских продуктов;
  • знание принципов работы банка, структуры баланса банка;
  • знание производных финансовых инструментов и принципов их ценообразования;
  • навыки программирования: Python или R, SQL, VBA;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Преимуществами станут:

  • знание принципов и основных подходов управления риском ликвидности (в том числе желательно регуляторные требования и требования Базеля);
  • знание SAS;
  • наличие сертификации (FRM/PRM/CFA).

Что мы предлагаем:

  • возможность принимать непосредственное участие в ценообразовании продуктов Банка, стратегии управлении структурой баланса Банка;
  • возможность обучения и развития экспертизы в управлении банковской и торговой книгами с точки зрения управления рисками;
  • целеустремлённая и дружная команда, состоящая из выпускников МГУ, ВШЭ и РЭШ;
  • возможность удаленной работы в период пандемии и частично удаленной — после ее окончания;
  • гибкое начало дня (8,9,10);
  • обучение в корпоративном университете, зарубежные тренинги по риск-менеджменту.
  • хорошая зарплата, ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным), корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал, обучение в корпоративном университете, зарубежные тренинги по риск-менеджменту.

Ключевые навыки

Английский — B1 — Средний
SQL
Python

Вакансия опубликована 30 марта 2021 в Москве

Похожие вакансии