Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

В Центре рыночного и портфельного моделирования Sberbank CIB открыты вакансии как для специалистов с опытом работы, так и для тех, кто в начале карьерного пути. Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Мы ищем людей с хорошим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!

Мы можем предложить много самых разных задач, связанных с моделированием, в самых разных областях финансовой и банковской сферах, от рисков розничного кредитования (где Machine Learning — это наше все), до задач оценки рисков экзотических финансовых инструментов (для которых вам может пригодиться тот самый курс по стохастическому анализу, который вы посещали по тогда ещё непонятным причинам). Найдем интересные задачи как опытным специалистам, так и людям в начале карьерного пути.

В работе в зависимости от задач мы используем достаточно широкий набор технологий (Python, C++/C#, MATLAB) — у вас будет возможность научиться чему-либо новому, попробовать себя в разных областях и увидеть общую картину работы на финансовых рынках без ограничений в одной области!

Требования

  • Высшее физико-математическое, экономическое или CS образование
  • Необходимые знания:
    • Фондовые рынки и финансовые инструменты
    • Финансовая эконометрика и регрессионный анализ
    • Quantitative Finance: SDE, Monte-Carlo, martingale pricing
    • Программирование: Python (QuantLib) или R
    • Основы управления рыночным и кредитным риском
  • Дополнительным преимуществом является:
    • Профессиональные сертификаты: CFA, FRM, CQF
    • Математические пакеты: MATLAB (IRIS), Wolfram Mathematica
    • Machine Learning: TensorFlow, Scikit-learn, Keras
    • Работа с базами данных: SQL
    • Опыт разработки приложений на С++/C#
    • Опыт работы с терминалами Bloomberg (DLIB) или Thomson Reuters Eikon
  • Знание английского языка на уровне не ниже upper-intermediate

Должностные обязанности (в зависимости от проекта)

  • Разработка моделей расчета стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов и структурированных продуктов
  • Участие в проектах по внедрению торговых алгоритмов
  • Разработка, модернизация и калибровка симуляционных моделей по всем основным классам базовых активов: interest rates, FX, equity, commodity, credit, inflation
  • Разработка подходов для управления рисками данных продуктов и сделками с последующим бэк-тестированием и формулированием предложения руководству
  • Разработка методологии и алгоритмов стресс-тестирования деривативных портфелей, кредитных рейтингов и P&L контрагентов по основным макроэкономическим и финансовым факторам
  • Разработка и поддержка расчетов PFE, CVA, VaR, IRC, других риск-метрик и составляющих экономического капитала
  • Моделирование и прогнозирование ликвидности для ALM
  • Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка
  • Участие в ежегодной валидации всех введённых в работу моделей

Мы предлагаем

  • Конкурентный на мировой арене опыт работы и соответствующие квалификации в области финансовой математики и фондовых рынков
  • Высокий и конкурентный уровень оплаты труда
  • Работу в высококвалифицированной команде
  • Всевозможные дополнительные курсы и обучения, в том числе в Корпоративном Университете
  • Дополнительное медицинское страхование (ДМС)
  • Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний
  • Различный досуг, включая тренажерный зал, персональные тренировки, кафетерии, лаунж-зона и т.д.

Атмосфера

Преимущества работы в Сбере:

Работа в одной из ведущих высокотехнологичных компаниий

Участие в международных конференциях

Возможность публикации статей в международных изданиях

Влияние на развитие сфер на уровне страны

Развитое профсообщество

Делай мир лучше со Сбером

Ключевые навыки

SDE
Monte-Carlo
martingale pricing
Python
QuantLib
R

Адрес

Кутузовская, Кутузовская, Москва, Кутузовский проспект, 32к1
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 19 февраля 2021 в Москве

Похожие вакансии