Младший директор отдела валидации

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Сбор и анализ статистики дефолтов юридических лиц;
  • Валидация рейтинговых методологий, включая расчет показателей, характеризующих их качество (дискриминирующая, предсказательная способность), и подготовку отчетов о валидации;
  • Участие в процессах разработки и обновления рейтинговых методологий, в первую очередь, методологий присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования;
  • Ежемесячный мониторинг российского банковского сектора, участие в подготовке рэнкингов и аналитических записок;
  • Разработка скоринговых моделей машинного обучения (logit, random forest) для оценки вероятности дефолта финансовых и нефинансовых компаний;
  • Разработка и валидация моделей оценки вероятностей дефолта, уровня потерь при дефолте и ожидаемых потерь по пулам активов;
  • Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации финансовых активов;
  • Обновление и модернизация расчетных и сводных файлов Excel, разработка процедур на VBA, автоматизация и совершенствование аналитических инструментов;
  • Разработка python-процедур обработки и структурирования данных отчетности банков;
  • Подготовка технических заданий для формирования витрин данных на базе Oracle;
  • Подготовка комментариев для СМИ по тематике банковского сектора;
  • Подготовка презентаций, участие в конференциях и вебинарах по методологическим подходам, моделям оценки вероятностей дефолта.
Требования:
  • Высшее экономическое/финансовое/техническое/математическое образование;
  • Профессиональное знание и опыт применения математической статистики и теории вероятностей;
  • Знание основ бухучета, корпоративных финансов, финансового анализа, оценки кредитного качества (кредитоспособности);
  • Отличное владение стандартными пакетами MS Office (прежде всего - MS Excel, включая VBA);
  • Умение работать с большими объемами данных;
  • Умение обобщать и систематизировать;
  • Понимание метрик качества классификации;
  • Понимание основных актуальных тенденций российского банковского сектора и других сегментов финансового рынка;
  • Понимание математических и экономических основ EL, PD, LGD применительно к отдельным объектам кредитного риска и пулам активов;
  • Навыки программирования – Python (numpy, scipy, pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pickle, joblib, os, win32com.client);
  • Желательно наличие сертификатов о прохождении курсов программирования на Python;
  • Умение составлять запросы SQL, опыт работы с SQL Developer;
  • Опыт финансового моделирования;
  • Желателен опыт разработки скоринговых моделей для оценки нефинансовых компаний;
  • Желателен опыт имитационного моделирования вероятностных распределений, применения метода Монте-Карло;
  • Желательно знание рекомендаций Basel II и Basel III;
  • Желательно знание нормативных актов Банка России в части банковского регулирования и отчетности по РСБУ: 579-П, 4927-У, 590-П, 199-И;
  • Как преимущество – знание подходов к оценке рыночных рисков (VAR, ES) для развития новых направлений экспертизы.
Условия:
  • Интересные задачи и возможность профессионального развития;
  • Работу в стабильной компании;
  • Достойный уровень оплаты труда;
  • Расширенный соц.пакет;
  • Работу в команде единомышленников;
  • Оформление по ТК РФ.

Ключевые навыки

Python
Скоринговые модели
Кредитный анализ
Теория вероятностей
Финансовое моделирование
Financial Modelling
LGD
Credit Risk
Expected loss
Probability of default
Моделирование денежных потоков
Оценка кредитного качества
Оценка кредитоспособности
Валидация риск-моделей
Структурированные инструменты
Анализ банков
VBA
SQL
Spyder
Pandas
Numpy
Scipy
Matplotlib
Joblib
VAR
Expected shortfall

Адрес

Таганская, Москва, Николоямская улица, 13с2
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 13 мая 2021 в Москве

Похожие вакансии