Старший аналитик (квант)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

В команду по направлению структурные продукты требуется Квант для создания динамических индексов с ежеднвной актуализацией данных, расчета бэктеста и создания собственных прайсеров структурных продуктов и деривативов..

Обязанности:

  • Создание динамических инвестиционных алгоритмов с использованием различных методов оптимизации, интеграция с базами данных, программирование модели;
  • Расчёт экономической модели действующих и планируемых структурных продуктов УК;
  • Разработка прайсеров для структурных продуктов (Call certificates, Worst of notes, Autocall);
  • Помощь в разработке методологии оценки структурных продуктов.
Требования:
  • Опыт в решении интеграционных задач баз данных и серверов;
  • Уверенное владение одним из языков программирования C/C++, Python, R, Matlab, VBA;
  • Уверенные знания в области ценообразования опционов и структурных продуктов;
  • Знание различных методов оптимизации портфелей ценных бумаг;
  • Углубленные знания в области математической статистики, теории вероятности;
  • Уверенный пользователь Bloomberg (программирование в DLIB, BQNT) и SQL.

Дополнительные преимущества:

  • Опыт построения собственных прайсеров опционов;
  • Сертификат CQF;
  • Знание производных контрактов и способов их оценки (Cliquet, Look-back, High-Water Mark.
Условия:
  • Офис расположен м.Кутузовская;

  • В пакет компенсации входит мед. страховка, страхование от несчастных случае и болезней;

  • В компании действует корпоративная пенсионная программа;

  • Условия компенсации зависят от опыта и квалификации кандидата. Компенсация включает годовое премирование;

  • Испытательный срок – 3 месяца.

Ключевые навыки

Python
MATLAB
SQL
Bloomberg
C++

Адрес

Москва, Поклонная улица, 3к1
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 30 сентября 2021 в Москве

Похожие вакансии