• подготовка предложений по макропруденциальному регулированию в сегменте кредитования физлиц;

• валидация математических моделей оценки доходов заемщиков, применяемых кредитными организациями для расчета ПДН;

• поддержание и совершенствование моделей оценки компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD) портфеля ипотечных кредитов для целей стресс-тестирования;

• подготовка аналитических обзоров по системным рискам банковского сектора (презентации для внутренних и внешних потребителей):

1.Описательная статистика по тенденциям развития банковского сектора.

2.Результаты выполнения исследовательских задач/построения моделей.

• оконченное высшее образование;
• знание SQl на уровне простых запросов;
• знание Python (построение эконометрических моделей);
• знание Excel и PowerPoint (подготовка презентаций).

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;

• возможности профессионального и карьерного развития;

• привлекательная система мотивации;

• широкий социальный пакет;

• корпоративное обучение;

• удобное расположение офиса.