Вакансия открыта в инвестиционной компании. Основная задача: выстроить и поддерживать процесс регулярного и точного расчета метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании.
Обязанности:
-
Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании;
-
Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки рыночного риска (VaR, стресс-тесты, сценарный анализ и др.);
-
Рассчитывать и анализировать P&L деривативного портфеля, выявлять ключевые драйверы изменений результата;
-
Оценивать контрагентский кредитный риск, включая анализ CSA, базовые расчёты CVA и мониторинг лимитов;
-
Взаимодействовать с торговыми и финансовыми командами по вопросам рисков, допущений и интерпретации результатов;
-
Подготавливать регулярную отчётность и аналитические материалы для менеджмента;
-
Другие задачи.
Требования:
- Опыт работы риск-менеджером по рыночному и / или кредитному риску не менее 3 лет;
- Глубокое понимание принципов управления рыночным риском портфеля производных инструментов (как минимум - производные на акции, в идеале - кредитные, процентные, валютные и индексные деривативы, как линейные, так и нелинейные);
- Понимание принципов расчета финансового результата деривативного портфеля;
- Понимание концепций контрагентского кредитного риска, принципов работы соглашения CSA, базовых принципов расчета CVA;
- Умение самостоятельно декомпозировать задачи и работать автономно в рамках общей стратегической цели команды.
Условия:
- Конкурентное вознаграждение;
- Работа в среде с прямым взаимодействием с бизнесом и участием в стратегических обсуждениях;
- Возможность профессионального роста и развития роли;
- Гибридный график работы;
- ДМС.