Quantitative Researcher / Systematic Trader / Algo Trader

• Разработка новых торговых гипотез и развитие существующих systematic trading models.

• Исследование alpha-гипотез на исторических и live-данных.

• Реализация исследовательских прототипов и торговых моделей на Python.

• Проведение backtesting, out-of-sample validation, walk-forward validation, Monte Carlo /
  bootstrap-проверок.

• Анализ устойчивости стратегий к изменению параметров, выборок данных и рыночных
  режимов.

• Контроль переобучения и типичных ошибок backtesting: look-ahead bias, data snooping,
  survivorship bias, multiple testing.

• Оценка стратегий с учётом комиссий, slippage, liquidity, turnover и ограничений исполнения.

• Анализ performance и risk-adjusted metrics: Sharpe, Sortino, Calmar, max drawdown,
  expectancy, profit factor, hit rate.

• Подготовка моделей к запуску в торговом контуре: логика стратегии, параметры,
  ограничения, risk logic, expected behavior.

• Взаимодействие с backend-разработчиками при интеграции моделей в live trading.

• Анализ результатов

Требования:

• Практический опыт quantitative research, algo trading или systematic trading.

• Опыт разработки, проверки или запуска торговых стратегий на американском
  фьючерсном рынке; опыт с CME будет сильным преимуществом.

• Сильное понимание статистики, вероятностей, анализа финансовых временных рядов и
  проверки гипотез.

• Уверенное владение Python и математическими/statistical библиотеками для research,
  моделирования и анализа стратегий.

• Умение строить и интерпретировать backtests с фокусом на устойчивость, риски и
  реализуемость стратегии в live trading.

• Понимание фьючерсных инструментов: contracts, expiration, rollover, liquidity, margin,
  trading sessions.

• Умение учитывать transaction costs, slippage, liquidity constraints, turnover и ограничения
  исполнения.

• Опыт контроля переобучения и типичных ошибок backtesting: look-ahead bias, data
  snooping, survivorship bias, multiple testing.

• Способность самостоятельно провести исследование от идеи и формализации гипотезы
  до воспроизводимого backtest, выводов и рекомендаций по запуску.

• Умение отличать устойчивую стратегию от переоптимизированного backtest

Приветствуется:

• Опыт live trading или подготовки стратегий к production-запуску.

• Опыт с кастомными backtesting / research frameworks.

• Понимание market microstructure: order book, liquidity, spread, slippage.

• Опыт performance attribution и risk analysis.

• Опыт crypto trading на CEX: Binance, OKX, Bybit и др.

• Опыт применения ML в financial time series.